Turkiye: Opsiyon Piyasasi - Gunluk Bulten - 30 Nisan

Transcription

1. Endeks Opsiyon Piyasas ı Fiyatlamaları 30/04/2018 Değişik piyasa şartları altında Endeks opsiyon fiyatlarını aşağıda bulabilirsiniz. Fiyatlar, gösterge niteliğinde olup anlık fiyatları Hazine ve Portföy Yönetimi Müdürlüğünden temin edebilirsiniz. Dayanak Varlık: BİST-30 Endeks* Vadeli İşlem Sözleşmesi Son Fiyat: 132.25 Call Opsiyon Call Opsiyon Alım Strateji Piyasanın yönünü yukarı olarak öngören ve uzun pozisyon almak isteyen veya taşıdığı kısa pozisyonlarını korumalı hale getirmek isteyen yatırımcılar Call Opsiyon Alım Fiyatlama Başabaş Fiyat TL Vade Prim TL Prim % XU030 Endeks Kontratı için : 134k Call Alım Fiyatı (10 Kontrat için): Haziran 4270 3.2% 138270 XU030 Endeks Kontratı için : 132k Call Alım Fiyatı (10 Kontrat için): Haziran 5280 4.0% 137280 Call Opsiyon Satım Strateji Piyasanın yükselişini satım fırsatı olarak değerlendirmek isteyen veya taşıdığı uzun pozisyonlarını belirli bir fiyatdan satma düşüncesiyle opsiyon primi elde etmek isteyen yatırımcılar Call Opsiyon Satım Fiyatlama Başabaş Fiyat TL Vade Prim TL Prim % XU030 Endeks Kontratı için : 136k Call Satım Fiyatı (10 Kontrat için): Haziran 2900 2.19% 138900 XU030 Endeks Kontratı için : 134k Call Satım Fiyatı (10 Kontrat için): Haziran 3800 2.87% 137800 Put Opsiyon Put Opsiyon Alım Strateji Piyasanın yönünü aşağı olarak öngören ve kısa pozisyon almak isteyen veya taşıdığı uzun pozisyonlarını korumalı hale getirmek isteyen yatırımcılar Put Opsiyon Alım Fiyatlama Vade Prim TL Başabaş Fiyat TL Prim % XU030 Endeks Kontratı için : 132k Put Alım Fiyatı (10 Kontrat için): Haziran 5020 3.8% 126980 XU030 Endeks Kontratı için : 130k Put Alım Fiyatı (10 Kontrat için): Haziran 4210 3.2% 125790 Put Opsiyon Satım Strateji Piyasanın düşmesini alım fırsatı olarak değerlendirmek isteyen ve taşıdığı kısa pozisyonlarını belirli bir fiyatdan alma düşüncesiyle opsiyon primi elde etmek isteyen yatırımcılar Put Opsiyon Satım Fiyatlama Vade Prim TL Başabaş Fiyat TL Prim % XU030 Endeks Kontratı için : 128k Put Satım Fiyatı (10 Kontrat için): Haziran 3020 2.3% 124980 XU030 Endeks Kontratı için : 130k Put Satım Fiyatı (10 Kontrat için): Haziran 3840 2.9% 126160 Pozisyon Değişimleri ve Toplam Açık Pozisyon (Adet) Call Opsiyonları 20/04/2018 24/04/2018 25/04/2018 26/04/2018 27/04/2018 XU030 Endeks Kontratı 136k 0 0 2 0 -2 1 XU030 Endeks Kontratı 134k 0 0 0 0 0 760 XU030 Endeks Kontratı 132k Toplam 0 0 0 0 0 0 20/04/2018 24/04/2018 25/04/2018 26/04/2018 27/04/2018 Toplam XU030 Endeks Kontratı 128k 0 0 118 2 0 766 XU030 Endeks Kontratı 130k 1 0 20 137 0 401 XU030 Endeks Kontratı 132k *Nakdi uzlaşı yöntemi kullanılmaktadır. 1 0 21 25 -19 173 Put Opsiyonları İş Yatırım Analiz Sayfası https://www.isyatirim.com.tr/tr-tr/analiz/Sayfalar/default.aspx Ahmet Toker atoker@isyatirim.com.tr İş Yatırım Hazine ve Portföy Yönetimi Müdürlüğü İş Yatırım Araştırma Müdürlüğü +90 350 25 20 turev@isyatirim.com.tr arastirma@isyatirim.com.tr +90 212 350 22 68 +90 212 350 25 24
2. D öviz Opsiyon Piyasası Fiyatlamaları 30/04/2018 Değişik piyasa şartları altında Döviz Kuru opsiyon fiyatlarını aşağıda bulabilirsiniz. Fiyatlar, gösterge niteliğinde olup anlık fiyatları Hazine ve Portföy Yönetimi Müdürlüğünden temin edebilirsiniz. Dayanak Varlık: Dolar Kuru* Vadeli İşlem Sözleşmesi Son Fiyat: 4.0454 Call Opsiyon Call Opsiyon Alım Strateji Kurun yönünü yukarı olarak öngören ve mevcut short pozisyonlarını korumalı hale getirmek isteyen veya long yönde pozisyon almak isteyen yatırımcılar için Call Opsiyon Alım Fiyatlama Vade USD Kontratı için : 4.100 Call Alım Fiyatı (1000 Kontrat için): Mayıs 47600 1.2% 4.1476 USD Kontratı için : 4.050 Call Alım Fiyatı (1000 Kontrat için): Mayıs 72000 1.8% 4.1220 Prim TL Başabaş Fiyat TL Prim % Call Opsiyon Satım Strateji Kurun artış potansiyelini sınırlı olacağını öngören ve Call opsiyonu satıp risk alarak opsiyon prim kazancını hedefleyen yatırımcılar için . Call Opsiyon Satım Fiyatlama Vade USD Kontratı için : 4.150 Call Satım Fiyatı (1000 Kontrat için): Mayıs 29300 0.7% 4.1793 USD Kontratı için : 4.100 Call Satım Fiyatı (1000 Kontrat için): Mayıs 45900 1.1% 4.1459 Prim TL Başabaş Fiyat TL Prim % Put Opsiyon Put Opsiyon Alım Strateji Kurun yönünü aşağı yönlü olarak öngören ve mevcut long pozisyonlarını korumalı hale getirmek isteyen veya short yönde pozisyon almak isteyen yatırımcılar için Put Opsiyon Alım Fiyatlama Vade USD Kontratı için : 4.050 Put Alım Fiyatı (1000 Kontrat için): Mayıs 38500 1.0% 4.0115 USD Kontratı için : 4.025 Put Alım Fiyatı (1000 Kontrat için): Mayıs 28600 0.7% 3.9964 Prim TL Başabaş Fiyat TL Prim % Put Opsiyon Satım Strateji Düşüş potansiyelini sınırlı olacağını öngören ve Put opsiyonu satıp risk alarak satıp opsiyon prim kazancını hedefleyen yatırımcılar için Put Opsiyon Satım Fiyatlama Vade USD Kontratı için : 4.025 Put Satım Fiyatı (1000 Kontrat için): Mayıs 26400 0.7% 3.9986 USD Kontratı için : 4.000 Put Satım Fiyatı (1000 Kontrat için): Mayıs 18900 0.5% 3.9811 Prim TL Başabaş Fiyat TL Prim % Pozisyon Değişimleri ve Toplam Açık Pozisyon Call Opsiyonları 20/04/2018 24/04/2018 25/04/2018 26/04/2018 27/04/2018 Toplam USDTRY Dolar Kontratı 4.150 k 450 50 0 -200 0 18,090 USDTRY Dolar Kontratı 4.100 k 0 337 4,550 0 0 22,889 USDTRY Dolar Kontratı 4.050 k Put Opsiyonları 226 0 0 0 0 7,805 20/04/2018 24/04/2018 25/04/2018 26/04/2018 27/04/2018 Toplam USDTRY Dolar Kontratı 4.025 k 0 0 10 420 0 8,035 USDTRY Dolar Kontratı 4.000 k 1,000 0 119 0 131 2,516 17 -50 125 0 17 2,062 USDTRY Dolar Kontratı 4.050 k *Nakdi uzlaşı yöntemi kullanılmaktadır. İş Yatırım Analiz Sayfası https://www.isyatirim.com.tr/tr-tr/analiz/Sayfalar/default.aspx İş Yatırım Hazine ve Portföy Yönetimi Müdürlüğü İş Yatırım Araştırma Müdürlüğü turev@isyatirim.com.tr arastirma@isyatirim.com.tr +90 212 350 22 68 +90 212 350 25 24
3. Hisse Opsiyon Piyasas ı Fiyatlamaları 30/04/2018 Değişik piyasa şartları altında Hisse Senedi opsiyon fiyatlarını aşağıda bulabilirsiniz. Fiyatlar, gösterge niteliğinde olup anlık fiyatları Hazine ve Portföy Yönetimi Müdürlüğünden temin edebilirsiniz. Dayanak Varlık: Hisse Senedi* Call Opsiyon Call Opsiyon Alım Strateji Payın yönünü yukarı olarak öngören ve uzun pozisyon almak isteyen veya taşıdığı kısa pozisyonlarını korumalı hale getirmek isteyen yatırımcılar Call Opsiyon Alım Fiyatlama Hisse ARCLK EREGL GARAN KCHOL PETKM PGSUS SAHOL TCELL THYAO TOASO TTKOM TUPRS Spot 18.00 TL 10.64 TL 9.51 TL 14.17 TL 7.49 TL 29.70 TL 9.96 TL 14.22 TL 17.42 TL 25.20 TL 6.44 TL 106.70 TL Hedef Fiyat 21.31 TL 12.49 TL 14.00 TL 20.07 TL 7.99 TL 35.03 TL 13.21 TL 16.47 TL 18.40 TL 36.80 TL 8.17 TL 134.78 TL Getiri Pot.% 18% 17% 47% 42% 7% 18% 33% 16% 6% 46% 27% 26% Spot Öneri AL AL AL AL AL AL AL AL AL AL AL AL Kullanım Fiyatı 18.20 TL 10.80 TL 9.60 TL 14.20 TL 7.50 TL 30.00 TL 10.00 TL 14.40 TL 17.60 TL 25.50 TL 6.50 TL 108.00 TL Prim* 79.00 TL 21.00 TL 49.00 TL 64.00 TL 22.00 TL 164.00 TL 48.00 TL 48.00 TL 105.00 TL 125.00 TL 31.00 TL 515.00 TL Prim% 4.4% 2.0% 5.2% 4.5% 2.9% 5.5% 4.8% 3.4% 6.0% 5.0% 4.8% 4.8% Başabaş TL 18.99 TL 11.01 TL 10.09 TL 14.84 TL 7.72 TL 31.64 TL 10.48 TL 14.88 TL 18.65 TL 26.75 TL 6.81 TL 113.15 TL Call Opsiyon Satım Strateji Payın yükselişini satım fırsatı olarak değerlendirmek isteyen veya taşıdığı uzun pozisyonlarını belirli bir fiyatdan satma düşüncesiyle opsiyon primi elde etmek isteyen yatırımcılar Call Opsiyon Satım Fiyatlama Hisse ARCLK EREGL GARAN KCHOL PETKM PGSUS SAHOL SISE TCELL THYAO TOASO TTKOM Spot 18.00 TL 10.64 TL 9.51 TL 14.17 TL 7.49 TL 29.70 TL 9.96 TL 4.77 TL 14.22 TL 17.42 TL 25.20 TL 6.44 TL Hedef Fiyat 21.31 TL 12.49 TL 14.00 TL 20.07 TL 7.99 TL 35.03 TL 13.21 TL 5.59 TL 16.47 TL 18.40 TL 36.80 TL 8.17 TL Getiri Pot.% 18% 17% 47% 42% 0 18% 33% 17% 16% 6% 46% 27% Spot Öneri AL AL AL AL AL AL AL AL AL AL AL AL Kullanım Fiyatı 19.80 TL 11.80 TL 10.60 TL 15.60 TL 8.30 TL 33.00 TL 11.00 TL 5.30 TL 15.60 TL 19.20 TL 28.00 TL 7.10 TL Prim* 28.00 TL 7.00 TL 18.00 TL 15.00 TL 8.00 TL 77.00 TL 12.00 TL 7.00 TL 20.00 TL 49.00 TL 48.00 TL 15.00 TL Prim % 1.6% 0.7% 1.9% 1.1% 1.1% 2.6% 1.2% 1.5% 1.4% 2.8% 1.9% 2.3% Başabaş TL 20.08 TL 11.87 TL 10.78 TL 15.75 TL 8.38 TL 33.77 TL 11.12 TL 5.37 TL 15.80 TL 19.69 TL 28.48 TL 7.25 TL Prim % Başabaş TL Put Opsiyon Put Opsiyon Alım Strateji Payın yönünü aşağı olarak öngören ve kısa pozisyon almak isteyen veya taşıdığı uzun pozisyonlarını korumalı hale getirmek isteyen yatırımcılar Put Opsiyon Alım Fiyatlama Hisse Spot Hedef Fiyat Getiri Pot.% Spot Öneri Kullanım Fiyatı Prim* Put Opsiyon Satım Strateji Payın düşmesini alım fırsatı olarak değerlendirmek isteyen ve taşıdığı kısa pozisyonlarını belirli bir fiyatdan alma düşüncesiyle opsiyon primi elde etmek isteyen yatırımcılar Put Opsiyon Satım Fiyatlama Hisse Spot Hedef Fiyat Getiri Pot.% Spot Öneri Kullanım Fiyatı Prim* Prim % Başabaş TL *Fiziki uzlaşı yöntemi kullanılmaktadır. İş Yatırım Analiz Sayfası https://www.isyatirim.com.tr/tr-tr/analiz/Sayfalar/default.aspx İş Yatırım Hazine ve Portföy Yönetimi Müdürlüğü turev@isyatirim.com.tr +90 212 350 22 68 İş Yatırım Araştırma Müdürlüğü arastirma@isyatirim.com.tr +90 212 350 25 24
4. Çekince Notu 30/04/2018 Burada yer alan bilgiler İş Yatırım Menkul Değerler A.Ş. tarafından bilgilendirme amacı ile hazırlanmıştır. Yatırım bilgi, yorum ve tavsiyeleri yatırım danışmanlığı kapsamında değildir. Yatırım danışmanlığı hizmeti; aracı kurumlar, portföy yönetim şirketleri, mevduat kabul etmeyen bankalar ile müşteri arasında imzalanacak yatırım danışmanlığı sözleşmesi çerçevesinde sunulmaktadır. Burada yer alan yorum ve tavsiyeler, yorum ve tavsiyede bulunanların kişisel görüşlerine dayanmaktadır. Herhangi bir yatırım aracının alım-satım önerisi ya da getiri vaadi olarak yorumlanmamalıdır. Bu görüşler mali durumunuz ile risk ve getiri tercihlerinize uygun olmayabilir. Bu nedenle, sadece burada yer alan bilgilere dayanarak yatırım kararı verilmesi beklentilerinize uygun sonuçlar doğurmayabilir. Burada yer alan fiyatlar, veriler ve bilgilerin tam ve doğru olduğu garanti edilemez; içerik, haber verilmeksizin değiştirilebilir. Tüm veriler, İş Yatırım Menkul Değerler A.Ş. tarafından güvenilir olduğuna inanılan kaynaklardan alınmıştır. Bu kaynakların kullanılması nedeni ile ortaya çıkabilecek hatalardan İş Yatırım Menkul Değerler A.Ş. sorumlu değildir.