Turkiye: Opsiyon Piyasası Gunluk Bulten - 16 Nisan

Transcription

1. Endeks Opsiyon Piyasas ı Fiyatlamaları 16/04/2018 Değişik piyasa şartları altında Endeks opsiyon fiyatlarını aşağıda bulabilirsiniz. Fiyatlar, gösterge niteliğinde olup anlık fiyatları Hazine ve Portföy Yönetimi Müdürlüğünden temin edebilirsiniz. Dayanak Varlık: BİST-30 Endeks* Vadeli İşlem Sözleşmesi Son Fiyat: 134.7 Call Opsiyon Call Opsiyon Alım Strateji Piyasanın yönünü yukarı olarak öngören ve uzun pozisyon almak isteyen veya taşıdığı kısa pozisyonlarını korumalı hale getirmek isteyen yatırımcılar Call Opsiyon Alım Fiyatlama Vade Prim TL Prim % XU030 Endeks Kontratı için : 138k Call Alım Fiyatı (10 Kontrat için): Nisan 1180 0.9% 139180 XU030 Endeks Kontratı için : 136k Call Alım Fiyatı (10 Kontrat için): Nisan 1930 1.4% 137930 Başabaş Fiyat TL Call Opsiyon Satım Strateji Piyasanın yükselişini satım fırsatı olarak değerlendirmek isteyen veya taşıdığı uzun pozisyonlarını belirli bir fiyatdan satma düşüncesiyle opsiyon primi elde etmek isteyen yatırımcılar Call Opsiyon Satım Fiyatlama Vade Prim TL Prim % XU030 Endeks Kontratı için : 140k Call Satım Fiyatı (10 Kontrat için): Nisan 500 0.37% 140500 XU030 Endeks Kontratı için : 138k Call Satım Fiyatı (10 Kontrat için): Nisan 980 0.73% 138980 Başabaş Fiyat TL Put Opsiyon Put Opsiyon Alım Strateji Piyasanın yönünü aşağı olarak öngören ve kısa pozisyon almak isteyen veya taşıdığı uzun pozisyonlarını korumalı hale getirmek isteyen yatırımcılar Put Opsiyon Alım Fiyatlama Vade XU030 Endeks Kontratı için : 134k Put Alım Fiyatı (10 Kontrat için): Nisan 2220 1.6% 131780 XU030 Endeks Kontratı için : 132k Put Alım Fiyatı (10 Kontrat için): Nisan 1520 1.1% 130480 Prim TL Başabaş Fiyat TL Prim % Put Opsiyon Satım Strateji Piyasanın düşmesini alım fırsatı olarak değerlendirmek isteyen ve taşıdığı kısa pozisyonlarını belirli bir fiyatdan alma düşüncesiyle opsiyon primi elde etmek isteyen yatırımcılar Put Opsiyon Satım Fiyatlama Vade XU030 Endeks Kontratı için : 130k Put Satım Fiyatı (10 Kontrat için): Nisan 800 0.6% 129200 XU030 Endeks Kontratı için : 132k Put Satım Fiyatı (10 Kontrat için): Nisan 1280 1.0% 130720 Prim TL Başabaş Fiyat TL Prim % Pozisyon Değişimleri ve Toplam Açık Pozisyon (Adet) Call Opsiyonları 09/04/2018 10/04/2018 11/04/2018 12/04/2018 13/04/2018 Toplam XU030 Endeks Kontratı 140k -6 62 44 0 -22 134 XU030 Endeks Kontratı 138k 1 52 16 18 10 136 XU030 Endeks Kontratı 136k 0 72 121 24 -24 193 09/04/2018 10/04/2018 11/04/2018 12/04/2018 13/04/2018 Toplam Put Opsiyonları XU030 Endeks Kontratı 130k 0 0 0 0 10 72 XU030 Endeks Kontratı 132k 0 52 0 9 0 281 XU030 Endeks Kontratı 134k *Nakdi uzlaşı yöntemi kullanılmaktadır. 0 9 21 -18 56 367 İş Yatırım Analiz Sayfası https://www.isyatirim.com.tr/tr-tr/analiz/Sayfalar/default.aspx Ahmet Toker atoker@isyatirim.com.tr İş Yatırım Hazine ve Portföy Yönetimi Müdürlüğü İş Yatırım Araştırma Müdürlüğü +90 350 25 20 turev@isyatirim.com.tr arastirma@isyatirim.com.tr +90 212 350 22 68 +90 212 350 25 24
2. D öviz Opsiyon Piyasası Fiyatlamaları 16/04/2018 Değişik piyasa şartları altında Döviz Kuru opsiyon fiyatlarını aşağıda bulabilirsiniz. Fiyatlar, gösterge niteliğinde olup anlık fiyatları Hazine ve Portföy Yönetimi Müdürlüğünden temin edebilirsiniz. Dayanak Varlık: Dolar Kuru* Vadeli İşlem Sözleşmesi Son Fiyat: 4.121 Call Opsiyon Call Opsiyon Alım Strateji Kurun yönünü yukarı olarak öngören ve mevcut short pozisyonlarını korumalı hale getirmek isteyen veya long yönde pozisyon almak isteyen yatırımcılar için Call Opsiyon Alım Fiyatlama Vade USD Kontratı için : 4.200 Call Alım Fiyatı (1000 Kontrat için): Nisan 17700 0.4% 4.2177 USD Kontratı için : 4.150 Call Alım Fiyatı (1000 Kontrat için): Nisan 31300 0.8% 4.1813 Prim TL Başabaş Fiyat TL Prim % Call Opsiyon Satım Strateji Kurun artış potansiyelini sınırlı olacağını öngören ve Call opsiyonu satıp risk alarak opsiyon prim kazancını hedefleyen yatırımcılar için . Call Opsiyon Satım Fiyatlama Vade USD Kontratı için : 4.250 Call Satım Fiyatı (1000 Kontrat için): Nisan 7900 0.2% 4.2579 USD Kontratı için : 4.200 Call Satım Fiyatı (1000 Kontrat için): Nisan 15300 0.4% 4.2153 Prim TL Başabaş Fiyat TL Prim % Put Opsiyon Put Opsiyon Alım Strateji Kurun yönünü aşağı yönlü olarak öngören ve mevcut long pozisyonlarını korumalı hale getirmek isteyen veya short yönde pozisyon almak isteyen yatırımcılar için Put Opsiyon Alım Fiyatlama Vade USD Kontratı için : 4.100 Put Alım Fiyatı (1000 Kontrat için): Nisan 31500 0.8% 4.0685 USD Kontratı için : 4.075 Put Alım Fiyatı (1000 Kontrat için): Nisan 21200 0.5% 4.0538 Prim TL Başabaş Fiyat TL Prim % Put Opsiyon Satım Strateji Düşüş potansiyelini sınırlı olacağını öngören ve Put opsiyonu satıp risk alarak satıp opsiyon prim kazancını hedefleyen yatırımcılar için Put Opsiyon Satım Fiyatlama Vade USD Kontratı için : 4.075 Put Satım Fiyatı (1000 Kontrat için): Nisan 19300 0.5% 4.0557 USD Kontratı için : 4.050 Put Satım Fiyatı (1000 Kontrat için): Nisan 12100 0.3% 4.0379 Prim TL Başabaş Fiyat TL Prim % Pozisyon Değişimleri ve Toplam Açık Pozisyon Call Opsiyonları 09/04/2018 10/04/2018 11/04/2018 12/04/2018 13/04/2018 Toplam USDTRY Dolar Kontratı 4.250 k 0 2 1,687 5,726 305 7,820 USDTRY Dolar Kontratı 4.200 k 1,142 853 365 2,578 1,303 9,023 USDTRY Dolar Kontratı 4.150 k Put Opsiyonları 14 -84 -460 66 -514 25,748 09/04/2018 10/04/2018 11/04/2018 12/04/2018 13/04/2018 Toplam USDTRY Dolar Kontratı 4.075 k -2 -72 50 1,150 500 2,841 USDTRY Dolar Kontratı 4.050 k -11 93 55 1,668 1,162 5,529 2 -446 257 562 900 3,647 USDTRY Dolar Kontratı 4.100 k *Nakdi uzlaşı yöntemi kullanılmaktadır. İş Yatırım Analiz Sayfası https://www.isyatirim.com.tr/tr-tr/analiz/Sayfalar/default.aspx İş Yatırım Hazine ve Portföy Yönetimi Müdürlüğü İş Yatırım Araştırma Müdürlüğü turev@isyatirim.com.tr arastirma@isyatirim.com.tr +90 212 350 22 68 +90 212 350 25 24
3. Hisse Opsiyon Piyasas ı Fiyatlamaları 16/04/2018 Değişik piyasa şartları altında Hisse Senedi opsiyon fiyatlarını aşağıda bulabilirsiniz. Fiyatlar, gösterge niteliğinde olup anlık fiyatları Hazine ve Portföy Yönetimi Müdürlüğünden temin edebilirsiniz. Dayanak Varlık: Hisse Senedi* Call Opsiyon Call Opsiyon Alım Strateji Payın yönünü yukarı olarak öngören ve uzun pozisyon almak isteyen veya taşıdığı kısa pozisyonlarını korumalı hale getirmek isteyen yatırımcılar Call Opsiyon Alım Fiyatlama Hisse EKGYO GARAN KCHOL PETKM PGSUS SAHOL SISE TCELL THYAO TOASO TTKOM TUPRS Spot 2.43 TL 9.80 TL 14.85 TL 7.61 TL 32.08 TL 10.00 TL 4.84 TL 14.10 TL 18.26 TL 27.10 TL 6.08 TL 112.70 TL Hedef Fiyat 3.03 TL 14.00 TL 20.07 TL 7.99 TL 35.03 TL 13.21 TL 5.59 TL 16.47 TL 18.40 TL 35.65 TL 8.25 TL 134.78 TL Getiri Pot.% 25% 43% 35% 5% 9% 32% 15% 17% 1% 32% 36% 20% Spot Öneri AL AL AL AL AL AL AL AL AL AL AL AL Kullanım Fiyatı 2.44 TL 9.90 TL 15.00 TL 7.70 TL 32.50 TL 10.20 TL 4.85 TL 14.20 TL 18.40 TL 27.50 TL 6.10 TL 114.00 TL Prim* 6.00 TL 21.00 TL 23.00 TL 14.00 TL 69.00 TL 14.00 TL 11.00 TL 25.00 TL 50.00 TL 50.00 TL 13.00 TL 212.00 TL Prim% 2.5% 2.1% 1.5% 1.8% 2.2% 1.4% 2.3% 1.8% 2.7% 1.8% 2.1% 1.9% Başabaş TL 2.50 TL 10.11 TL 15.23 TL 7.84 TL 33.19 TL 10.34 TL 4.96 TL 14.45 TL 18.90 TL 28.00 TL 6.23 TL 116.12 TL Call Opsiyon Satım Strateji Payın yükselişini satım fırsatı olarak değerlendirmek isteyen veya taşıdığı uzun pozisyonlarını belirli bir fiyatdan satma düşüncesiyle opsiyon primi elde etmek isteyen yatırımcılar Call Opsiyon Satım Fiyatlama Hisse GARAN KCHOL KRDMD PETKM PGSUS SAHOL SISE TCELL THYAO TOASO TTKOM TUPRS Spot 9.80 TL 14.85 TL 3.79 TL 7.61 TL 32.08 TL 10.00 TL 4.84 TL 14.10 TL 18.26 TL 27.10 TL 6.08 TL 112.70 TL Hedef Fiyat 14.00 TL 20.07 TL 2.63 TL 7.99 TL 35.03 TL 13.21 TL 5.59 TL 16.47 TL 18.40 TL 35.65 TL 8.25 TL 134.78 TL Getiri Pot.% 43% 35% -31% 5% 0 32% 15% 17% 1% 32% 36% 20% Spot Öneri AL AL AL AL AL AL AL AL AL AL AL AL Kullanım Fiyatı 10.80 TL 16.40 TL 4.20 TL 8.40 TL 35.50 TL 11.00 TL 5.40 TL 15.60 TL 20.20 TL 30.00 TL 6.70 TL 124.00 TL Prim* 2.00 TL 1.00 TL 1.00 TL 2.00 TL 11.00 TL 1.00 TL 1.00 TL 2.00 TL 7.00 TL 5.00 TL 1.00 TL 17.00 TL Prim % 0.2% 0.1% 0.3% 0.3% 0.3% 0.1% 0.2% 0.1% 0.4% 0.2% 0.2% 0.2% Başabaş TL 10.82 TL 16.41 TL 4.21 TL 8.42 TL 35.61 TL 11.01 TL 5.41 TL 15.62 TL 20.27 TL 30.05 TL 6.71 TL 124.17 TL Prim % Başabaş TL Put Opsiyon Put Opsiyon Alım Strateji Payın yönünü aşağı olarak öngören ve kısa pozisyon almak isteyen veya taşıdığı uzun pozisyonlarını korumalı hale getirmek isteyen yatırımcılar Put Opsiyon Alım Fiyatlama Hisse Spot Hedef Fiyat Getiri Pot.% Spot Öneri Kullanım Fiyatı Prim* Put Opsiyon Satım Strateji Payın düşmesini alım fırsatı olarak değerlendirmek isteyen ve taşıdığı kısa pozisyonlarını belirli bir fiyatdan alma düşüncesiyle opsiyon primi elde etmek isteyen yatırımcılar Put Opsiyon Satım Fiyatlama Hisse Spot Hedef Fiyat Getiri Pot.% Spot Öneri Kullanım Fiyatı Prim* Prim % Başabaş TL *Fiziki uzlaşı yöntemi kullanılmaktadır. İş Yatırım Analiz Sayfası https://www.isyatirim.com.tr/tr-tr/analiz/Sayfalar/default.aspx İş Yatırım Hazine ve Portföy Yönetimi Müdürlüğü turev@isyatirim.com.tr +90 212 350 22 68 İş Yatırım Araştırma Müdürlüğü arastirma@isyatirim.com.tr +90 212 350 25 24
4. Çekince Notu 16/04/2018 Burada yer alan bilgiler İş Yatırım Menkul Değerler A.Ş. tarafından bilgilendirme amacı ile hazırlanmıştır. Yatırım bilgi, yorum ve tavsiyeleri yatırım danışmanlığı kapsamında değildir. Yatırım danışmanlığı hizmeti; aracı kurumlar, portföy yönetim şirketleri, mevduat kabul etmeyen bankalar ile müşteri arasında imzalanacak yatırım danışmanlığı sözleşmesi çerçevesinde sunulmaktadır. Burada yer alan yorum ve tavsiyeler, yorum ve tavsiyede bulunanların kişisel görüşlerine dayanmaktadır. Herhangi bir yatırım aracının alım-satım önerisi ya da getiri vaadi olarak yorumlanmamalıdır. Bu görüşler mali durumunuz ile risk ve getiri tercihlerinize uygun olmayabilir. Bu nedenle, sadece burada yer alan bilgilere dayanarak yatırım kararı verilmesi beklentilerinize uygun sonuçlar doğurmayabilir. Burada yer alan fiyatlar, veriler ve bilgilerin tam ve doğru olduğu garanti edilemez; içerik, haber verilmeksizin değiştirilebilir. Tüm veriler, İş Yatırım Menkul Değerler A.Ş. tarafından güvenilir olduğuna inanılan kaynaklardan alınmıştır. Bu kaynakların kullanılması nedeni ile ortaya çıkabilecek hatalardan İş Yatırım Menkul Değerler A.Ş. sorumlu değildir.